Stochastic Integration with Jumps

Name: Stochastic Integration with Jumps
Brand: Cambridge University Press
SKU: 9780521811293
Price: 1121.57 RON
Availability: InStock

Autor: Klaus Bichteler

Limbă:

Legare: Copertă tare

Editura: Cambridge University Press

Disponibilitate: În depozitul extern

Expediem în 9-15 zile

1 121.57 lei

Stochastic processes with jumps and random measures are importance as drivers in applications like f...

Informații despre carte

Autor

Klaus Bichteler

Limbă

engleză

Legare

Carte - Copertă tare

Publicat

2002

Pagini

516

EAN

9780521811293

ISBN

0521811295

Enbook ID

02044513

Editura

Cambridge University Press

Greutate

897

Dimensiuni

164 x 242 x 34

Descriere completă

Stochastic processes with jumps and random measures are importance as drivers in applications like financial mathematics and signal processing. This 2002 text develops stochastic integration theory for both integrators (semimartingales) and random measures from a common point of view. Using some novel predictable controlling devices, the author furnishes the theory of stochastic differential equations driven by them, as well as their stability and numerical approximation theories. Highlights feature DCT and Egoroff's Theorem, as well as comprehensive analogs results from ordinary integration theory, for instance previsible envelopes and an algorithm computing stochastic integrals of c

S-ar putea să te intereseze

Clienții care au cumpărat această carte au mai cumpărat și

Cele mai căutate

Categories

Authors

Publishers

Produse

Produse

Cele mai căutate

Categories

Authors

Publishers

Produse

Produse

Stochastic Integration with Jumps

Informații despre carte

Descriere completă

S-ar putea să te intereseze

Clienții care au cumpărat această carte au mai cumpărat și