Portfolio Optimization with Different Information Flow

Autor: Caroline Hillairet, Ying Jiao

Limbă:

Legare: Copertă tare

Editura: ISTE Press Ltd - Elsevier Inc

Disponibilitate: La editor doar la comandă

Expediem în 28-34 zile

432.43 lei

Portfolio Optimization with Different Information Flow recalls the stochastic tools and results conc...

Informații despre carte

Autor

Caroline Hillairet, Ying Jiao

Limbă

engleză

Legare

Carte - Copertă tare

Publicat

2017

Pagini

190

EAN

9781785480843

ISBN

1785480847

Enbook ID

10000653

Editura

ISTE Press Ltd - Elsevier Inc

Greutate

454

Dimensiuni

237 x 161 x 18

Descriere completă

Portfolio Optimization with Different Information Flow recalls the stochastic tools and results concerning the stochastic optimization theory and the enlargement filtration theory. The authors detail a default free market and explore a defaultable market where the risks assets are subjected to the default risk of a counterparty firm, analyzing ways their value may suffer a sudden loss at the counterparty default time. Provides an overview of the role and impact of different information flow in the classical problem of optimal investmentExplores both a default free market and a defaultable market

S-ar putea să te intereseze

Clienții care au cumpărat această carte au mai cumpărat și

Cele mai căutate

Categories

Authors

Publishers

Produse

Produse

Cele mai căutate

Categories

Authors

Publishers

Produse

Produse

Portfolio Optimization with Different Information Flow

Informații despre carte

Descriere completă

S-ar putea să te intereseze

Clienții care au cumpărat această carte au mai cumpărat și