Modelagem do capital economico

Name: Modelagem do capital economico
Brand: Novas Edicoes Academicas
SKU: 9783639836547
Price: 263.12 RON
Availability: InStock

Autor: Visconti Marcos

Limbă:

Legare: Carte broșată

Editura: Novas Edicoes Academicas

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263.12 lei

O presente trabalho aborda a modelagem do capital econômico e de perdas esperadas dando enfoque sepa...

Informații despre carte

Autor

Visconti Marcos

Limbă

portugheză

Legare

Carte - Carte broșată

Publicat

2015

Pagini

100

EAN

9783639836547

ISBN

3639836545

Enbook ID

09363002

Editura

Novas Edicoes Academicas

Greutate

159

Dimensiuni

152 x 229 x 6

Descriere completă

O presente trabalho aborda a modelagem do capital econômico e de perdas esperadas dando enfoque separado ŕ seus componentes PD, EAD, LGD e M. Săo propostas diferentes formas de modelagem desses componentes em conformidade ao Novo Acordo de Capital. O cálculo de capital é proposto de acordo com as abordagens IRB Avançada e Fundamental de BCBS, mas também conforme as atuais regulamentaçőes da autoridade monetária do país (BACEN). Săo propostas técnicas de regressőes logísticas assimétricas pouco utilizadas na literatura para a modelagem da componente PD. Para a componente do LGD é utilizada a técnica com distribuiçăo inflacionada (inflated) BEINF, devido ao fato dos dados apresentarem distribuiçăo semi-contínua. As estimativas săo utilizadas para o cálculo do capital econômico para pessoa física do segmento varejo e por fim os valores obtidos pelas duas abordagens IRB săo comparados.

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