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Carte Les modèles de mesure du risque systémique Abdelkader Derbali

Les modèles de mesure du risque systémique

DE

Autor: Abdelkader Derbali, Lamia Jamel
Limbă: franceză
Legare: Carte broșată
Editura: OmniScriptum
Disponibilitate: La editor doar la comandă
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187.52 lei
Dans cet ouvrage, nous avons présenté les quatre mesures du risque systémique développées dans la li...

Informații despre carte

Autor
Abdelkader Derbali, Lamia Jamel
Limbă
franceză
Legare
Carte - Carte broșată
Publicat
2023
Pagini
52
EAN
9786206365716
Enbook ID
43967499
Editura
OmniScriptum
Greutate
96
Dimensiuni
150 x 220

Descriere completă

Dans cet ouvrage, nous avons présenté les quatre mesures du risque systémique développées dans la littérature financière. Ces mesures sont la perte marginale attendue (Marginal Expected Shortfall : MES) et la perte systémique attendue (Systemic Expected Shortfall : SES), la mesure du risque systémique (SRISK) et la Delta Conditional Value-at-Risk (DeltaCoVaR). A partir du développement théorique de ces modèles, nous avons présenté une synthèse des spécificités de chaque mesure. Cette synthèse nous a permis de développer un cadre commun pour mesurer le risque systémique. Nous avons montré théoriquement que la majeure partie de la variabilité de ces trois mesures systémiques peut être obtenue en mesurant le risque de marché et les caractéristiques de l'entreprise.

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