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Carte Die Renditeprognose mittels den Multifaktorenmodellen Anna Maria Schimkowitz

Die Renditeprognose mittels den Multifaktorenmodellen

von Fama/French (1993, 2015) und Carhart (1997)

Autor: Anna Maria Schimkowitz
Limbă: germană
Legare: Carte broșată
Editura: Saarbrücker Verlag für Rechtswissenschaften
Disponibilitate: În depozitul extern
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220.82 lei
Das CAPM ist das bis heute wichtigste Modell für Renditeprognosen. Alternative Modelle zur Renditepr...

Informații despre carte

Autor
Anna Maria Schimkowitz
Limbă
germană
Legare
Carte - Carte broșată
Publicat
2018
Pagini
80
EAN
9786202463133
Enbook ID
19650686
Editura
Saarbrücker Verlag für Rechtswissenschaften
Greutate
137
Dimensiuni
150 x 220 x 5

Descriere completă

Das CAPM ist das bis heute wichtigste Modell für Renditeprognosen. Alternative Modelle zur Renditeprognose, wie bspw. Multifaktorenmodelle, sind deshalb von großer Bedeutung, da schon seit geraumer Zeit Zweifel an der Gültigkeit des CAPM aufgekommen sind. Fama, French und Carhart zählen dabei unter anderem zu den Begründern von Multifaktorenmodellen. Diese Modelle beziehen dabei im Vergleich zum CAPM mehrere Risikofaktoren in die Renditegleichung mit ein. Das wohl bekannteste Multifaktorenmodell stellt das Dreifaktormodell von Fama und French (1993) dar, welches die Aktienrendite anhand drei Faktoren erklärt. Neben dem Risikofaktor Markt wird auch der Größeneffekt und der Werteffekt berücksichtigt. Das Vierfaktormodell nach Carhart (1997), verwendet zusätzlich zu den drei Risikofaktoren des Dreifaktormodells auch einen vierten Risikofaktor, den kurzfristigen Momentumeffekt. Fama und French haben schließlich 2015 das Fünffaktormodell entwickelt, aufgrund der Existenz weiterer Anomalien. Die Zielsetzung dieser Arbeit ist es zunächst die drei Multifaktorenmodelle zu beschrieben und anschließend zu beurteilen, ob die sie auch bessere Prognosen als das klassische CAPM liefern.

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