Calibration and Parameterization Methods for the Libor Market Model

Name: Calibration and Parameterization Methods for the Libor Market Model
Brand: Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. KG
SKU: 9783658046873
Price: 275.89 RON
Availability: InStock

Autor: Christoph Hackl

Limbă:

Legare: Carte broșată

Editura: Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. KG

Disponibilitate: În depozitul extern

Expediem în 5-8 zile

275.89 lei

The Libor Market Model (LMM) is a mathematical model for pricing and risk management of interest rat...

Informații despre carte

Autor

Christoph Hackl

Limbă

engleză

Legare

Carte - Carte broșată

Publicat

2013

Pagini

EAN

9783658046873

ISBN

3658046872

Enbook ID

02317641

Editura

Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. KG

Greutate

1109

Dimensiuni

148 x 210 x 5

Descriere completă

The Libor Market Model (LMM) is a mathematical model for pricing and risk management of interest rate derivatives and has been built on the framework of modelling forward rates. For the conceptual understanding of the model a strong background in the fields of mathematics, statistics, finance and especially for implementation, computer science is necessary. The book provides the ne cessary groundwork to understand the LMM and delivers a framework to implement a working model where possible calibration and parameterization methods for volatility and correlation are explained. Special emphasis lies also on the tradeoff of speed and correctness where differences in choosing random number generators and the advantages of factor reduction are shown.

S-ar putea să te intereseze

Clienții care au cumpărat această carte au mai cumpărat și

Cele mai căutate

Categories

Authors

Publishers

Produse

Produse

Cele mai căutate

Categories

Authors

Publishers

Produse

Produse

Calibration and Parameterization Methods for the Libor Market Model

Informații despre carte

Descriere completă

S-ar putea să te intereseze

Clienții care au cumpărat această carte au mai cumpărat și