Bayesian Inference in Dynamic Econometric Models

Name: Bayesian Inference in Dynamic Econometric Models
Brand: Oxford University Press
SKU: 9780198773122
Price: 1216.31 RON
Availability: InStock

Autor: Luc Bauwens, etc., Michel Lubrano, Jean-Francois Richard

Limbă:

Legare: Copertă tare

Editura: Oxford University Press

Disponibilitate: În depozitul extern

Expediem în 10-18 zile

1 216.31 lei

This book contains an up-to-date coverage of the last twenty years advances in Bayesian inference in...

Informații despre carte

Autor

Luc Bauwens, etc., Michel Lubrano, Jean-Francois Richard

Limbă

engleză

Legare

Carte - Copertă tare

Publicat

2000

Pagini

366

EAN

9780198773122

ISBN

0198773129

Enbook ID

04528691

Editura

Oxford University Press

Greutate

673

Dimensiuni

163 x 242 x 24

Descriere completă

This book contains an up-to-date coverage of the last twenty years advances in Bayesian inference in econometrics, with an emphasis on dynamic models. It shows how to treat Bayesian inference in non linear models, by integrating the useful developments of numerical integration techniques based on simulations (such as Markov Chain Monte Carlo methods), and the long available analytical results of Bayesian inference for linear regression models. It thus covers a broad range of rather recent models for economic time series, such as non linear models, autoregressive conditional heteroskedastic regressions, and cointegrated vector autoregressive models. It contains also an extensive chapter on unit root inference from the Bayesian viewpoint. Several examples illustrate the methods.

S-ar putea să te intereseze

Clienții care au cumpărat această carte au mai cumpărat și

Cele mai căutate

Categories

Authors

Publishers

Produse

Produse

Cele mai căutate

Categories

Authors

Publishers

Produse

Produse

Bayesian Inference in Dynamic Econometric Models

Informații despre carte

Descriere completă

S-ar putea să te intereseze

Clienții care au cumpărat această carte au mai cumpărat și