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Theoretische Modellierung und neuere Evidenz des Bank Runs

Name: Theoretische Modellierung und neuere Evidenz des Bank Runs
Brand: Grin Publishing
SKU: 9783640425419
Price: 91.92 RON
Availability: InStock

Autor: Michel Figusch

Limbă:

Legare: Carte broșată

Editura: Grin Publishing

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91.92 lei

Studienarbeit aus dem Jahr 2009 im Fachbereich VWL - Geldtheorie, Geldpolitik, einseitig bedruckt, N...

Informații despre carte

Autor

Michel Figusch

Limbă

germană

Legare

Carte - Carte broșată

Publicat

2009

Pagini

EAN

9783640425419

ISBN

3640425413

Enbook ID

01625008

Editura

Grin Publishing

Greutate

Dimensiuni

148 x 210 x 3

Descriere completă

Studienarbeit aus dem Jahr 2009 im Fachbereich VWL - Geldtheorie, Geldpolitik, einseitig bedruckt, Note: 1,3, Justus-Liebig-Universität Gießen (Geld, Kredit, Währung), Veranstaltung: Bankenkrisen - Historische Erfahrungen, aktuelle Entwicklungen und makroökonomische Implikationen, Sprache: Deutsch, Abstract: Diese Seminararbeit behandelt die theoretische Modellierung von Bank Runs sowie einen Vergleich zu neueren Entwicklungen im Lichte des Bank Runs auf den britischen Hypothekenfinanzierer Northern Rock im Jahre 2007.Die theoretische Modellierung erfolgt anhand des bekannten Aufsatzes der beiden US-amerikanischen Ökonomen Douglas W. Diamond und Philip H. Dybvig aus dem Jahre 1983. In Kapitel 2 wird zunächst gezeigt, dass Banken eine zentrale ökonomische Funktion erfüllen, indem sie illiquide Aktiva in liquide Passiva (Depositen) transformieren. Durch diese Fristentransformation kann eine Bank jedoch auch leicht in Liquiditätsschwierigkeiten geraten, wenn zu viele Anleger zurgleichen Zeit versuchen ihre Einlagen abzuheben. Dieses Szenario wird als Bank Run bezeichnet. Es wird gezeigt, dass der Bank Run im Diamond-Dybvig-Modell durch sich selbst erfüllende Erwartungen der Einleger entsteht. In Abschnitt 2.5 erfolgt dann eine Darstellung der von Diamond und Dybvig vorgeschlagenen Maßnahmen zur Verhinderung eines Bank Runs. In Kapitel 3 wird der Bank Run auf den seit Februar 2008 vorübergehend verstaatlichten Hypothekenfinanzierer Northern Rock analysiert. Shin (2009) dient dabei als Grundlage für die Erklärung der Besonderheiten dieses Bank Runs im Zuge der Subprime-Krise im Jahre 2007. Es wird gezeigt, dass der Run auf Northern Rock kein typischer Einleger-Bank Run im Sinne Diamond und Dybvigs war, sondern im Zusammenhang mit der Subprime-Krise und den Entwicklungen auf den Kapitalmärkten betrachtet werden muss. Durch den hohen Verschuldungsgrad und die hohe Abhängigkeit von kurzfristigen Wholesale-Finanzierungen geriet die Bank inLiquiditätsschwierigkeiten, als die institutionellen Investoren nicht mehr bereit waren Northern Rock die Anschlussfinanzierung zu gewähren.

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